Сравнение NUCG.L с WENS.L
NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - NUCG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUCG.L returned 42.28%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NUCG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности NUCG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NUCG.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NUCG.L показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.
NUCG.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUCG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 13.00% | 56.08% | 31.87% | 19.75% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | -0.39% |
Correlation
The correlation between NUCG.L and WENS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between NUCG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUCG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
NUCG.L
WENS.L
Сравнение NUCG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUCG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.39 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 11.47 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUCG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.06 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NUCG.L и WENS.L
Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.36%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUCG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -20.04% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -12.53% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -20.04% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -5.96% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.44% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 3.71% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUCG.L и WENS.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUCG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 7.63% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 17.84% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 20.64% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 22.39% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 22.39% | +14.53% |
Сравнение комиссий NUCG.L и WENS.L
NUCG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUCG.L и WENS.L
Ни NUCG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
NUCG.L and WENS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for NUCG.L.
NUCG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while WENS.L is Energy Equities. NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for NUCG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор