Сравнение NTDSX с NWJCX
NTDSX (Nationwide Destination 2055 Fund) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both mutual funds - NTDSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NWJCX is a Technology Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NTDSX returned 10.23%/yr vs 19.58%/yr for NWJCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NTDSX charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.
Доходность
Сравнение доходности NTDSX и NWJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDSX показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции NTDSX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 10.23% против 19.58% соответственно.
NTDSX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.23%
NWJCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 19.58%
Сравнение доходности по годам NTDSX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDSX Nationwide Destination 2055 Fund | 11.28% | 19.34% | 13.05% | 20.34% | -18.88% | 17.02% | 13.67% | 20.80% | -9.18% | 17.49% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 26.53% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Correlation
The correlation between NTDSX and NWJCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between NTDSX and NWJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDSX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
NTDSX
NWJCX
Сравнение NTDSX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTDSX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.54 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 17.61 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTDSX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NTDSX и NWJCX
Максимальная просадка NTDSX за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDSX и NWJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDSX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -31.31% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.18% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -21.21% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -31.31% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -31.31% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.56% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -5.11% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.62% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDSX и NWJCX
Текущая волатильность для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) составляет 3.52%, в то время как у Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NTDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDSX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.82% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.55% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 17.92% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 21.52% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 21.47% | -4.95% |
Сравнение комиссий NTDSX и NWJCX
NTDSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWJCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDSX и NWJCX
Дивидендная доходность NTDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности NWJCX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDSX Nationwide Destination 2055 Fund | 9.17% | 10.19% | 15.40% | 4.76% | 2.54% | 8.37% | 6.68% | 6.82% | 9.92% | 3.40% | 5.85% | 4.96% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.41% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
NTDSX and NWJCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWJCX has higher volatility (5.82%) compared to NTDSX (3.52%). In terms of maximum drawdown, NTDSX dropped -35.39% vs NWJCX's -31.31%.
NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDSX и NWJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор