PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTLX с LFLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSTLX с LFLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NSTLX (Neuberger Berman Strategic Income Fund) and LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, NSTLX returned 2.68%/yr vs 2.32%/yr for LFLIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSTLX charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for LFLIX.

Доходность

Сравнение доходности NSTLX и LFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSTLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LFLIX с доходностью 2.93%.

NSTLX

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.34%
3 года*
7.26%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.04%

LFLIX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.15%
1 год
7.59%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSTLX и LFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		0.36%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		2.93%8.82%2.95%9.57%-10.87%1.05%15.00%10.84%-2.07%4.29%

Correlation

The correlation between NSTLX and LFLIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.69

The correlation between NSTLX and LFLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Strategic Income Fund

BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund

Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с DOXIXNSTLX с PCEFNSTLX с NBIIXNSTLX с NHINXNSTLX с NBSSXNSTLX с PIMIX
Часто сравнивают с LFLIX:
LFLIX с MDFIXLFLIX с DBLLFLIX с DLYLFLIX с CBLDXLFLIX с MMTLFLIX с FCBYXLFLIX с OAKCX

Доходность на риск

NSTLX vs. LFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LFLIX
Ранг доходности на риск LFLIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFLIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFLIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFLIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTLX c LFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSTLXLFLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.96

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.98

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.97

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.26

-4.22

NSTLX vs. LFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTLX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFLIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTLX и LFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSTLX и LFLIX

Максимальная просадка NSTLX за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки LFLIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTLX и LFLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSTLXLFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-16.73%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.72%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-7.54%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-16.73%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.63%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.84%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTLX и LFLIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) составляет 1.22%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что NSTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSTLXLFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.46%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.13%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

5.74%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.09%

-0.10%

Сравнение комиссий NSTLX и LFLIX

NSTLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LFLIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTLX и LFLIX

Дивидендная доходность NSTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности LFLIX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		6.93%6.67%8.94%5.36%3.28%2.90%3.62%6.04%3.67%3.06%0.00%0.00%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.56%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Часто задаваемые вопросы

NSTLX and LFLIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFLIX has higher volatility (1.30%) compared to NSTLX (1.22%). In terms of maximum drawdown, NSTLX dropped -19.00% vs LFLIX's -16.73%.

LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSTLX и LFLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор