Сравнение NRP.AS с LI.PA
NRP.AS (NEPI Rockcastle N.V.) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NRP.AS in Real Estate - Diversified, LI.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, NRP.AS returned 14.50%/yr vs 14.85%/yr for LI.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRP.AS и LI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRP.AS показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у LI.PA с доходностью 5.84%.
NRP.AS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
LI.PA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам NRP.AS и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP.AS NEPI Rockcastle N.V. | 4.05% | 6.96% | 33.06% | 3.48% | 17.29% | 24.15% | -29.18% | 32.93% | -52.20% | 24.22% |
LI.PA Klepierre SA | 5.84% | 28.66% | 17.45% | 24.13% | 11.69% | 18.41% | -42.43% | 34.58% | -22.07% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NRP.AS and LI.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRP.AS vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
NRP.AS
LI.PA
Сравнение NRP.AS c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEPI Rockcastle N.V. (NRP.AS) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRP.AS | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.75 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRP.AS | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NRP.AS и LI.PA
Максимальная просадка NRP.AS за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки LI.PA в -79.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP.AS и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRP.AS | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -79.99% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.08% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -13.27% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -28.90% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -1.75% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.48% | -18.41% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 5.16% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRP.AS и LI.PA
NEPI Rockcastle N.V. (NRP.AS) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Klepierre SA (LI.PA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NRP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRP.AS | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.90% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 12.95% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 16.02% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 26.03% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.63% | 35.71% | +23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRP.AS и LI.PA
Дивидендная доходность NRP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности LI.PA в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.40% | 5.48% | 3.60% | 6.93% | 7.90% | 4.80% | 7.35% | 6.20% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
NRP.AS NEPI Rockcastle N.V. | 7.46% | 7.43% | 7.13% | 8.83% | 6.27% | 5.98% | 10.00% | 6.91% | 7.96% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRP.AS и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NEPI Rockcastle N.V. и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRP.AS and LI.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRP.AS и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор