PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRO с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRO с NSTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) and NSTLX (Neuberger Berman Strategic Income Fund) are both mutual funds - NRO is a REIT fund actively managed by Neuberger Berman, while NSTLX is a Multisector Bonds fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NRO returned 4.97%/yr vs 4.04%/yr for NSTLX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRO и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRO показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у NSTLX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции NRO превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.04% соответственно.

NRO

1 день
1.20%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.59%
1 год
3.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.97%

NSTLX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.18%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRO и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		1.84%0.85%23.87%15.24%-35.04%29.26%-10.88%47.57%-16.37%13.29%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		0.56%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Correlation

The correlation between NRO and NSTLX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г.

0.31

The correlation between NRO and NSTLX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NRO:
NRO с RANRO с IGRNRO с RLTYNRO с RMMNRO с BSTNRO с HYTNRO с NPCT
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с DOXIXNSTLX с PCEFNSTLX с PIMIXNSTLX с NBIIXNSTLX с NBSSXNSTLX с NHINX

Доходность на риск

NRO vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRO
Ранг доходности на риск NRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRO c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRONSTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.84

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.86

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.02

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

7.35

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRO vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NSTLX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRO и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRONSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.84

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.87

-0.76

Просадки

Сравнение просадок NRO и NSTLX

Максимальная просадка NRO за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRO и NSTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRONSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.91%

-19.00%

-73.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-3.30%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-4.85%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-16.65%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.59%

-19.00%

-43.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-1.06%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-2.70%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.90%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NRO и NSTLX

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что NRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRONSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.37%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.88%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

3.62%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

5.06%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

4.99%

+21.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRO и NSTLX

Дивидендная доходность NRO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности NSTLX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		12.73%12.27%10.55%11.74%11.96%7.10%10.88%8.60%12.77%9.31%7.64%7.19%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.55%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Часто задаваемые вопросы

NRO and NSTLX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRO has higher volatility (4.14%) compared to NSTLX (1.37%). In terms of maximum drawdown, NRO dropped -92.91% vs NSTLX's -19.00%.

NSTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRO и NSTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор