PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%9.16%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and VWCE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between NQSE.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.01

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

16.55

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-33.43%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-6.55%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-21.07%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-21.07%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.66%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.69%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.59%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и VWCE.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.06%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.18%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.37%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

13.75%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.16%

+5.38%

Сравнение комиссий NQSE.DE и VWCE.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и VWCE.DE

Ни NQSE.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while VWCE.DE is Global Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор