PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index while N1ES.DE tracks the Nasdaq 100® ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, NQSE.DE returned 25.27%/yr vs 25.46%/yr for N1ES.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 21.31%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%5.39%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and N1ES.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between NQSE.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.19

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.69

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

10.62

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N1ES.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEN1ES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-29.96%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.86%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.65%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.74%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.51%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.78%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и N1ES.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.64%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.63%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.59%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.73%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.73%

+0.81%

Сравнение комиссий NQSE.DE и N1ES.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии N1ES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и N1ES.DE

Ни NQSE.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and N1ES.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор