PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с MWOW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с MWOW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and MWOW.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MWOW.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, NQSE.DE returned 35.67% vs 22.18% for MWOW.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for MWOW.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и MWOW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у MWOW.DE с доходностью 7.34%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

MWOW.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.25%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и MWOW.DE

2026 (YTD)20252024
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%6.13%
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		7.34%4.92%13.99%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and MWOW.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between NQSE.DE and MWOW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с ANAU.DEMWOW.DE с N1ES.DEMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с CSPX.LMWOW.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. MWOW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c MWOW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEMWOW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.48

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.07

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.56

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

4.43

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. MWOW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MWOW.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и MWOW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEMWOW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и MWOW.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки MWOW.DE в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и MWOW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEMWOW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-27.10%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.64%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.48%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.07%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.18%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и MWOW.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEMWOW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.71%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.29%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.41%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.20%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.20%

+1.34%

Сравнение комиссий NQSE.DE и MWOW.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MWOW.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и MWOW.DE

Ни NQSE.DE, ни MWOW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and MWOW.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while MWOW.DE is Large Cap Growth Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while MWOW.DE tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.19% for MWOW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и MWOW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор