PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 12.42%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-9.87%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and IUSQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between NQSE.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.20

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.08

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

16.69

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-33.60%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-6.48%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-21.25%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-21.25%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.55%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.19%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.59%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и IUSQ.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.03%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.26%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.47%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

13.94%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

15.02%

+6.52%

Сравнение комиссий NQSE.DE и IUSQ.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и IUSQ.DE

Ни NQSE.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while IUSQ.DE is Global Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор