PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index while EQQX.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 19.11%/yr for EQQX.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%18.51%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%51.62%-29.90%26.11%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and EQQX.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between NQSE.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L

Доходность на риск

NQSE.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEEQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.29

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.91

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.64

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQX.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и EQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-31.17%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.97%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.80%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-31.17%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.99%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и EQQX.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.15%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.89%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.75%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.86%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.79%

+1.75%

Сравнение комиссий NQSE.DE и EQQX.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EQQX.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и EQQX.DE

Ни NQSE.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and EQQX.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.20% for EQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и EQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор