PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с ANAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с ANAU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and AXA IM respectively. Both are passively managed. Over the past year, NQSE.DE returned 35.67% vs 38.19% for ANAU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.14%/yr for ANAU.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и ANAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как ANAU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANAU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у ANAU.DE с доходностью 20.62%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

ANAU.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
9.26%
С начала года
20.62%
6 месяцев
19.50%
1 год
38.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и ANAU.DE

2026 (YTD)202520242023
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%11.97%
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		20.63%6.81%34.15%11.12%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and ANAU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between NQSE.DE and ANAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с AXQE.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с MWOW.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEANAU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.10

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.74

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.11

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. ANAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAU.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и ANAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEANAU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.38

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и ANAU.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки ANAU.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и ANAU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEANAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-26.00%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.15%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.83%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.30%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.43%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и ANAU.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEANAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.56%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.48%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.09%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.09%

+2.45%

Сравнение комиссий NQSE.DE и ANAU.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и ANAU.DE

Ни NQSE.DE, ни ANAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and ANAU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.14% for ANAU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и ANAU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор