PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOVO-B.CO с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -35.21%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции HIDR.L по среднегодовой доходности: 17.36% против -3.55% соответственно.


NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

HIDR.L

1 день
2.28%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-35.21%
6 месяцев
-35.20%
1 год
-37.47%
3 года*
-21.57%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
-3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и HIDR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD
-35.21%-12.77%-8.94%1.55%9.52%8.91%-15.91%10.77%-5.10%8.32%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and HIDR.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.15

The correlation between NOVO-B.CO and HIDR.L shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOVO-B.COHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.74

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-2.31

+1.16

NOVO-B.CO vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа HIDR.L равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и HIDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и HIDR.L

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки HIDR.L в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и HIDR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOVO-B.COHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-60.88%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-47.82%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-59.49%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-60.88%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-60.88%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-54.25%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-15.20%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

16.54%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и HIDR.L

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOVO-B.COHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

14.89%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

23.81%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

27.49%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

20.87%

+37.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

23.97%

+21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и HIDR.L

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD
5.93%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы


NOVO-B.CO and HIDR.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор