Сравнение NOVO-B.CO с HIDR.L
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs -3.55%/yr for HIDR.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и HIDR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -35.21%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции HIDR.L по среднегодовой доходности: 17.36% против -3.55% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
HIDR.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -35.21%
- 6 месяцев
- -35.20%
- 1 год
- -37.47%
- 3 года*
- -21.57%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и HIDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | -35.21% | -12.77% | -8.94% | 1.55% | 9.52% | 8.91% | -15.91% | 10.77% | -5.10% | 8.32% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and HIDR.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between NOVO-B.CO and HIDR.L shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
HIDR.L
Сравнение NOVO-B.CO c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | HIDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.80 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -2.31 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и HIDR.L
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки HIDR.L в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и HIDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | HIDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -60.88% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -47.82% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -59.49% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -60.88% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -60.88% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -54.25% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -15.20% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 16.54% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и HIDR.L
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | HIDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 14.89% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 23.81% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 27.49% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 20.87% | +37.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 23.97% | +21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и HIDR.L
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 5.93% | 4.87% | 3.49% | 3.49% | 2.04% | 1.27% | 1.75% | 1.62% | 1.50% | 1.14% | 1.12% | 1.59% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and HIDR.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и HIDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор