Сравнение NOVO-B.CO с CSPX.L
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 14.93%/yr for CSPX.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 17.36% против 14.93% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
CSPX.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.14% | 3.69% | 33.58% | 23.25% | -13.65% | 38.83% | 7.51% | 33.60% | -0.78% | 6.76% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and CSPX.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
CSPX.L
Сравнение NOVO-B.CO c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.51 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.88 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и CSPX.L
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -33.40% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -7.07% | -47.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -22.49% | -54.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -22.49% | -54.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -33.40% | -43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -1.73% | -68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.11% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 2.10% | +35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и CSPX.L
Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 4.03% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 9.15% | +30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 12.77% | +41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 16.00% | +42.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 16.61% | +28.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и CSPX.L
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and CSPX.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор