PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с 1CS.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с 1CS.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and 1CS.MI (AXA SA) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 13.22%/yr for 1CS.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и 1CS.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и AXA SA (1CS.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как 1CS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1CS.MI были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у 1CS.MI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции 1CS.MI по среднегодовой доходности: 17.36% против 13.22% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

1CS.MI

1 день
0.47%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и 1CS.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
1CS.MI
AXA SA		1.06%27.24%23.13%19.37%6.41%42.24%-11.39%42.58%-19.93%8.64%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and 1CS.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between NOVO-B.CO and 1CS.MI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

AXA SA

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с 1CS.MI:
1CS.MI с 1810.HK1CS.MI с KAP.IL1CS.MI с ASML1CS.MI с AVGO1CS.MI с AMD1CS.MI с 0700.HK1CS.MI с BABA

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
1CS.MI
Ранг доходности на риск 1CS.MI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1CS.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1CS.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1CS.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1CS.MI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1CS.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.CO1CS.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.06

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.09

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.12

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.21

-0.95

NOVO-B.CO vs. 1CS.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа 1CS.MI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и 1CS.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и 1CS.MI

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки 1CS.MI в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и 1CS.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.CO1CS.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-80.82%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-13.42%

-41.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-13.42%

-63.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-24.58%

-52.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-51.00%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-3.62%

-66.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-22.09%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

7.62%

+29.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и 1CS.MI

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с AXA SA (1CS.MI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.CO1CS.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.72%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

18.96%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

25.19%

+29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

24.02%

+34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

27.30%

+17.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и 1CS.MI

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности 1CS.MI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1CS.MI
AXA SA		5.91%5.22%5.80%5.77%5.85%5.43%10.97%5.32%6.72%4.68%4.60%3.74%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и 1CS.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, 1CS.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and 1CS.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и 1CS.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор