Сравнение NOVM с CSHP
NOVM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NOVM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NOVM returned 7.04% vs 3.58% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NOVM charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности NOVM и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVM показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
NOVM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVM и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 2.89% | 7.58% | 0.23% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 0.52% |
Correlation
The correlation between NOVM and CSHP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVM vs. CSHP — Ранг доходности на риск
NOVM
CSHP
Сравнение NOVM c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVM | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 3.23 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 9.46 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.25 | 91.59 | -65.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVM и CSHP
Максимальная просадка NOVM за все время составила -3.26%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVM и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -0.38% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.38% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.38% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.01% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.04% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVM и CSHP
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) составляет 0.45%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что NOVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.63% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 0.66% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 0.57% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 0.57% | +2.35% |
Сравнение комиссий NOVM и CSHP
NOVM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVM и CSHP
NOVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOVM and CSHP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.59%) compared to NOVM (0.45%). In terms of maximum drawdown, NOVM dropped -3.26% vs CSHP's -0.38%.
On 1-year performance, NOVM leads with 7.04% vs 3.58% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NOVM has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOVM has performed better with a 7.04% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for NOVM.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for NOVM.
NOVM is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for NOVM and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVM и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор