Сравнение NOV.DE с SPYL.DE
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock, while SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, NOV.DE returned -42.62% vs 26.53% for SPYL.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
NOV.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -10.84%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 17.34%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOV.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.84% | -45.88% | -9.45% | 2.52% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and SPYL.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
NOV.DE
SPYL.DE
Сравнение NOV.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.58 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.72 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -23.27% | -52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -7.13% | -45.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -0.46% | -70.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -3.23% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 2.01% | +31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и SPYL.DE
Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 2.66% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 7.57% | +30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 11.52% | +38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.32% | 14.60% | +42.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 14.60% | +29.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.54% | 1.59% | 1.02% | 2.36% | 2.54% | 3.97% | 4.18% | 5.34% | 4.55% | 7.38% | 2.50% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор