PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с ORAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKORAN
Дох-ть с нач. г.41.61%-0.97%
Дох-ть за 1 год39.97%-2.48%
Дох-ть за 3 года-3.80%6.16%
Дох-ть за 5 лет7.47%-1.19%
Дох-ть за 10 лет-2.73%1.99%
Коэф-т Шарпа1.36-0.15
Коэф-т Сортино2.02-0.09
Коэф-т Омега1.280.99
Коэф-т Кальмара0.49-0.03
Коэф-т Мартина7.82-0.36
Индекс Язвы5.70%6.87%
Дневная вол-ть32.76%16.66%
Макс. просадка-95.97%-96.42%
Текущая просадка-84.57%-77.30%

Фундаментальные показатели


NOKORAN
Рыночная капитализация$25.53B$30.09B
EPS$0.17$0.84
Цена/прибыль27.4713.27
PEG коэффициент0.524.08
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$52.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$11.81B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$23.39B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NOK и ORAN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOK и ORAN

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у ORAN с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям ORAN по среднегодовой доходности: -2.73% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
1.24%
NOK
ORAN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
ORAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и ORAN

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ORAN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и ORAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
-0.15
NOK
ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и ORAN

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ORAN в 7.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
ORAN
Orange S.A.
7.16%6.57%7.50%8.86%5.99%5.36%5.01%4.27%4.41%4.04%5.58%5.48%

Просадки

Сравнение просадок NOK и ORAN

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке ORAN в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-77.30%
NOK
ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и ORAN

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
4.65%
NOK
ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию