PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с ORAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOK и ORAN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOK и ORAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Orange S.A. (ORAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.51%
29.02%
NOK
ORAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOK:

$26.52B

ORAN:

$30.09B

EPS

NOK:

$0.34

ORAN:

$0.84

Цена/прибыль

NOK:

14.06

ORAN:

13.27

PEG коэффициент

NOK:

1.57

ORAN:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

NOK:

$14.78B

ORAN:

$19.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOK:

$12.24B

ORAN:

$7.73B

EBITDA (12 мес.)

NOK:

$2.23B

ORAN:

$6.23B

Доходность по периодам


NOK

С начала года

8.63%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

11.39%

1 год

40.18%

5 лет

12.30%

10 лет

-2.10%

ORAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOK и ORAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOK
Ранг риск-скорректированной доходности NOK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ORAN
Ранг риск-скорректированной доходности ORAN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORAN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOK c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NOK: 1.25
ORAN: -0.69
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOK: 1.88
ORAN: -0.85
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOK: 1.25
ORAN: 0.88
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NOK: 0.43
ORAN: -0.14
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NOK: 6.34
ORAN: -0.93


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.69
NOK
ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и ORAN

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как ORAN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOK
Nokia Corporation
2.91%3.18%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%
ORAN
Orange S.A.
7.94%7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%

Просадки

Сравнение просадок NOK и ORAN


-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.10%
-79.08%
NOK
ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и ORAN

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
0
NOK
ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab