PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с REGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.51%/yr vs 9.12%/yr for REGL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции REGL немного отстают с 9.12%.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Correlation

The correlation between NOBL and REGL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between NOBL and REGL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и REGL

Секторы
NOBL
REGL

Потребительский защитный сектор

23.5%
3.8%

Промышленность

20.3%
15.1%

Финансовые услуги

12.4%
30.0%

Сырьевые материалы

10.9%
9.3%

Здравоохранение

9.7%
4.5%

Коммунальные услуги

6.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.6%

Недвижимость

4.6%
7.8%

Технологии

3.6%
2.0%

Энергетика

3.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
REGL
3.8%

Промышленность

NOBL
20.3%
REGL
15.1%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
REGL
30.0%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
REGL
9.3%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
REGL
4.5%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
REGL
14.5%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
REGL
9.6%

Недвижимость

NOBL
4.6%
REGL
7.8%

Технологии

NOBL
3.6%
REGL
2.0%

Энергетика

NOBL
3.4%
REGL
3.4%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

REGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с REGL:
REGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Доходность на риск

NOBL vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.70

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.13

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.07

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NOBL и REGL

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-36.37%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.67%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.96%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-16.96%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-36.37%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.82%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.08%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.02%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и REGL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.36%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.65%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.23%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

13.22%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.11%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.33%

-1.73%

Сравнение комиссий NOBL и REGL

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и REGL

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности REGL в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and REGL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs REGL's -36.37%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs 9.12% for REGL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.12% for NOBL.

NOBL is categorized as S&P 500, while REGL is Mid Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.40% for REGL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор