PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и REGL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NOBL и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.57%
145.37%
NOBL
REGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.15

REGL:

0.40

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.31

REGL:

0.70

Коэф-т Омега

NOBL:

1.04

REGL:

1.09

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.14

REGL:

0.40

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.49

REGL:

1.22

Индекс Язвы

NOBL:

4.50%

REGL:

5.63%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.79%

REGL:

17.25%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

REGL:

-36.37%

Текущая просадка

NOBL:

-8.97%

REGL:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью -1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции REGL немного впереди с 9.39%.


NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

REGL

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.73%

5 лет

13.70%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и REGL

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REGL: 0.40%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и REGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг риск-скорректированной доходности REGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.15
REGL: 0.40
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.31
REGL: 0.70
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOBL: 1.04
REGL: 1.09
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.14
REGL: 0.40
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.49
REGL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа REGL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.40
NOBL
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и REGL

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности REGL в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.59%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и REGL

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-9.85%
NOBL
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и REGL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеют волатильность 10.31% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31%
10.00%
NOBL
REGL