Сравнение NOBL с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
NOBL и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или DIVO.
Основные характеристики
| NOBL | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 4.65% |
| Дох-ть за 1 год | 5.86% | 9.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.54% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 8.27% |
| Макс. просадка | -35.43% | -30.04% |
| Current Drawdown | -4.69% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между NOBL и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и DIVO
С начала года, NOBL показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и DIVO
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и DIVO
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DIVO в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.10% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.64% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и DIVO
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и DIVO
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.