PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.07%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с DFABXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с COLTXAPUSX с APENXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий NMTRX и APUSX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.83

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

10.29

-9.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

5.18

-3.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

15.80

-14.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

57.18

-54.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.83

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.60

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.40

-0.43

Корреляция

Корреляция между NMTRX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и APUSX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и APUSX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-1.64%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-0.20%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-1.45%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.10%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.30%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.06%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и APUSX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.10%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.53%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.09%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.24%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

1.14%

+3.24%