Сравнение NJUN с KMAR
NJUN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator. NJUN is actively managed, while KMAR is passively managed. Over the past year, NJUN returned 10.45% vs 23.16% for KMAR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NJUN и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUN показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 12.18%.
NJUN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUN и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 3.59% | 14.99% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 12.18% | 11.45% |
Correlation
The correlation between NJUN and KMAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between NJUN and KMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUN vs. KMAR — Ранг доходности на риск
NJUN
KMAR
Сравнение NJUN c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJUN | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.75 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 19.46 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJUN и KMAR
Максимальная просадка NJUN за все время составила -12.59%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUN и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUN | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | -11.32% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.89% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.32% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.19% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUN и KMAR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUN | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 2.87% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 6.70% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 9.36% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.06% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.06% | -1.13% |
Сравнение комиссий NJUN и KMAR
И NJUN, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUN и KMAR
Ни NJUN, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUN and KMAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJUN has higher volatility (4.87%) compared to KMAR (2.87%). In terms of maximum drawdown, NJUN dropped -12.59% vs KMAR's -11.32%.
On 1-year performance, KMAR leads with 23.16% vs 10.45% for NJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KMAR has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 23.16% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJUN and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
NJUN and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJUN и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор