PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NILTX с FAOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NILTX с FAOCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NILTX (Neuberger Berman International Select Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NILTX returned 6.73%/yr vs 6.69%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NILTX charges 1.19%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.

Доходность

Сравнение доходности NILTX и FAOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman International Select Fund (NILTX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NILTX имеют среднегодовую доходность 6.73%, а акции FAOCX немного отстают с 6.69%.

NILTX

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
4.40%
1 год
2.91%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.73%

FAOCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.48%
3 года*
6.91%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NILTX и FAOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NILTX
Neuberger Berman International Select Fund		4.40%16.45%4.16%14.28%-25.27%14.02%15.00%26.12%-15.14%27.25%
FAOCX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class C		0.00%14.19%3.86%19.03%-25.22%17.97%13.77%26.37%-15.77%28.58%

Correlation

The correlation between NILTX and FAOCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г.

0.92

Over the past year, the correlation between NILTX and FAOCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman International Select Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class C

Часто сравнивают с NILTX:
NILTX с EPDIXNILTX с THOIXNILTX с IVFIXNILTX с LIAGXNILTX с NGUAXNILTX с NSTLXNILTX с CIGIX
Часто сравнивают с FAOCX:
FAOCX с CIOVXFAOCX с SWISXFAOCX с FIVQXFAOCX с HILAXFAOCX с MPITXFAOCX с RERGXFAOCX с STEZX

Доходность на риск

NILTX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NILTX
Ранг доходности на риск NILTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NILTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NILTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NILTX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NILTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NILTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAOCX
Ранг доходности на риск FAOCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NILTX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman International Select Fund (NILTX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NILTXFAOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.40

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.49

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.44

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.69

+1.49

NILTX vs. FAOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NILTX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FAOCX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NILTX и FAOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NILTX и FAOCX

Максимальная просадка NILTX за все время составила -58.23%, примерно равная максимальной просадке FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NILTX и FAOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NILTXFAOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-60.45%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-7.33%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-14.05%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.90%

-36.96%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-36.96%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.90%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-15.59%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NILTX и FAOCX

Neuberger Berman International Select Fund (NILTX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NILTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NILTXFAOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.00%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

1.53%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

8.16%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.69%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.28%

+0.51%

Сравнение комиссий NILTX и FAOCX

NILTX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NILTX и FAOCX

NILTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOCX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class C		8.26%8.26%0.40%0.00%0.00%2.22%0.00%0.51%3.72%3.07%0.12%0.00%
NILTX
Neuberger Berman International Select Fund		0.00%0.00%2.96%2.53%0.88%10.94%1.11%2.80%1.68%0.78%1.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы

NILTX and FAOCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NILTX has higher volatility (4.89%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NILTX dropped -58.23% vs FAOCX's -60.45%.

NILTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NILTX и FAOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор