Сравнение NHYB.TO с ZJK.TO
NHYB.TO (NBI High Yield Bond ETF) and ZJK.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, NHYB.TO returned 2.99%/yr vs 5.76%/yr for ZJK.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHYB.TO и ZJK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB.TO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ZJK.TO с доходностью 4.04%.
NHYB.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
ZJK.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB.TO и ZJK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 0.84% | 7.23% | 7.06% | 11.11% | -10.25% | 4.98% | 1.37% |
ZJK.TO BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | 4.04% | 3.22% | 16.76% | 10.33% | -6.46% | 3.60% | 1.51% |
Correlation
The correlation between NHYB.TO and ZJK.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB.TO vs. ZJK.TO — Ранг доходности на риск
NHYB.TO
ZJK.TO
Сравнение NHYB.TO c ZJK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) и BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB.TO | ZJK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.02 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB.TO и ZJK.TO
Максимальная просадка NHYB.TO за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки ZJK.TO в -19.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB.TO и ZJK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB.TO | ZJK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -19.40% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.69% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -7.69% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -14.93% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.75% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.64% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.29% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB.TO и ZJK.TO
Текущая волатильность для NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) составляет 0.91%, в то время как у BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что NHYB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB.TO | ZJK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.72% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 4.53% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 5.86% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 7.81% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 10.07% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB.TO и ZJK.TO
Дивидендная доходность NHYB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности ZJK.TO в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 5.50% | 5.52% | 5.65% | 6.06% | 6.23% | 5.80% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZJK.TO BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | 6.26% | 5.97% | 5.59% | 6.15% | 6.37% | 5.60% | 5.94% | 6.32% | 5.45% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB.TO and ZJK.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: National Bank Investments and BMO.
Подберите оптимальное распределение для NHYB.TO и ZJK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор