Сравнение NHILX с SHOYX
NHILX (Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NHILX returned 4.72%/yr vs 6.27%/yr for SHOYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NHILX charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.
Доходность
Сравнение доходности NHILX и SHOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHILX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SHOYX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции NHILX уступали акциям SHOYX по среднегодовой доходности: 4.72% против 6.27% соответственно.
NHILX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.72%
SHOYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам NHILX и SHOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHILX Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class | 1.24% | 8.71% | 7.98% | 10.21% | -13.01% | 4.59% | 6.44% | 13.94% | -2.31% | 5.12% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 2.06% | 9.52% | 8.69% | 11.30% | -8.20% | 8.82% | 6.49% | 12.34% | -1.20% | 7.32% |
Correlation
The correlation between NHILX and SHOYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between NHILX and SHOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHILX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск
NHILX
SHOYX
Сравнение NHILX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class (NHILX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHILX | SHOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.88 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.86 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 24.92 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHILX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.41 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NHILX и SHOYX
Максимальная просадка NHILX за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHILX и SHOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHILX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -24.66% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.00% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -3.67% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -12.31% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | -24.66% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.32% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.88% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.39% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHILX и SHOYX
Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class (NHILX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что NHILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHILX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.80% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.08% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.85% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.32% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.12% | +0.80% |
Сравнение комиссий NHILX и SHOYX
NHILX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SHOYX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHILX и SHOYX
Дивидендная доходность NHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SHOYX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHILX Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class | 6.56% | 6.59% | 6.97% | 5.50% | 4.51% | 4.83% | 4.88% | 5.38% | 5.83% | 5.16% | 5.46% | 6.54% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 6.29% | 6.97% | 5.67% | 5.62% | 4.38% | 5.43% | 6.30% | 6.17% | 6.36% | 5.79% | 6.63% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
NHILX and SHOYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHILX has higher volatility (1.15%) compared to SHOYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, NHILX dropped -22.81% vs SHOYX's -24.66%.
SHOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHILX и SHOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор