PortfoliosLab logo
Сравнение NFTY с RFEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и RFEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFTY и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.48%
75.78%
NFTY
RFEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.22

RFEM:

0.65

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.43

RFEM:

1.03

Коэф-т Омега

NFTY:

1.05

RFEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.19

RFEM:

0.77

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.38

RFEM:

2.23

Индекс Язвы

NFTY:

9.75%

RFEM:

5.47%

Дневная вол-ть

NFTY:

16.81%

RFEM:

18.69%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

RFEM:

-42.22%

Текущая просадка

NFTY:

-9.98%

RFEM:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у RFEM с доходностью 3.07%.


NFTY

С начала года

3.86%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-2.47%

1 год

3.82%

5 лет

21.41%

10 лет

5.70%

RFEM

С начала года

3.07%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

0.94%

1 год

11.03%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFTY и RFEM

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.


График комиссии RFEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFEM: 0.95%
График комиссии NFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFTY: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и RFEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

RFEM
Ранг риск-скорректированной доходности RFEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFTY: 0.22
RFEM: 0.65
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFTY: 0.43
RFEM: 1.03
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFTY: 1.05
RFEM: 1.13
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFTY: 0.19
RFEM: 0.77
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFTY: 0.38
RFEM: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа RFEM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.65
NFTY
RFEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и RFEM

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RFEM в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
1.41%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.40%0.52%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
3.53%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и RFEM

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и RFEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.98%
-5.06%
NFTY
RFEM

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и RFEM

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.12%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
10.91%
NFTY
RFEM