PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с RFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с RFEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust. NFTY is passively managed, while RFEM is actively managed. Over the past 5 years, NFTY returned 4.80%/yr vs 8.91%/yr for RFEM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for RFEM.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у RFEM с доходностью 21.22%.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

RFEM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.54%
С начала года
21.22%
6 месяцев
23.35%
1 год
43.80%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и RFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.22%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%

Correlation

The correlation between NFTY and RFEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.45

The correlation between NFTY and RFEM shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFTY и RFEM

Секторы
NFTY
RFEM

Финансовые услуги

21.2%
20.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
11.4%

Сырьевые материалы

12.5%
4.0%

Здравоохранение

9.7%
2.7%

Технологии

9.2%
35.8%

Энергетика

8.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.7%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

NFTY
21.2%
RFEM
20.4%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.3%
RFEM
11.4%

Сырьевые материалы

NFTY
12.5%
RFEM
4.0%

Здравоохранение

NFTY
9.7%
RFEM
2.7%

Технологии

NFTY
9.2%
RFEM
35.8%

Энергетика

NFTY
8.5%
RFEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.3%
RFEM
3.4%

Промышленность

NFTY
8.3%
RFEM
7.9%

Коммунальные услуги

NFTY
4.0%
RFEM
1.4%

Коммуникационные услуги

NFTY
2.0%
RFEM
5.7%

Недвижимость

NFTY

-

RFEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOWRFEM с EMCR

Доходность на риск

NFTY vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYRFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.61

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.52

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.78

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

15.38

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа RFEM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYRFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.61

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NFTY и RFEM

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и RFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYRFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-42.22%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-11.65%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-15.81%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-34.73%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-1.74%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-11.98%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

2.86%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и RFEM

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYRFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.78%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.38%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.86%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.88%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.81%

+0.90%

Сравнение комиссий NFTY и RFEM

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и RFEM

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RFEM в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and RFEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFEM has higher volatility (6.78%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs RFEM's -42.22%.

On 5-year performance, RFEM leads with 8.91% vs 4.80% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEM has performed better with a 8.91% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.68% for RFEM.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while RFEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.95% for RFEM.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и RFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор