PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFTY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^NDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFTY или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.36

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.57

^NDX:

1.01

Коэф-т Омега

NFTY:

1.07

^NDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.27

^NDX:

0.67

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.55

^NDX:

2.19

Индекс Язвы

NFTY:

10.03%

^NDX:

7.03%

Дневная вол-ть

NFTY:

17.47%

^NDX:

25.60%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

NFTY:

-9.14%

^NDX:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 6.30% против 16.65% соответственно.

NFTY

С начала года

4.82%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-0.37%

1 год

6.32%

5 лет

20.61%

10 лет

6.30%

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^NDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^NDX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 5.91%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...