Сравнение NFTY с ^NDX
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.23% против 20.18% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
^NDX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам NFTY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.95% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between NFTY and ^NDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
NFTY
^NDX
Сравнение NFTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.21 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.83 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и ^NDX
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -82.90% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -12.12% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -22.93% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -35.56% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -35.56% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -5.33% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -24.57% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.42% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и ^NDX
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.28% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 15.39% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.66% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.00% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.67% | -2.03% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and ^NDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.28%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор