PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.77%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.57% против 18.21% соответственно.

NFTY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.57%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

NFTY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.01

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.58

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.86

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

6.73

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.01

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^NDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^NDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-82.90%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.12%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-35.56%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-35.56%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-7.94%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-24.72%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.52%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^NDX

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.43%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.93%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

22.76%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.60%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

22.48%

-1.76%