PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с ISPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYISPY
Дох-ть с нач. г.53.88%23.42%
Дневная вол-ть24.35%11.41%
Макс. просадка-21.44%-7.88%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFLY и ISPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и ISPY

С начала года, NFLY показывает доходность 53.88%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью 23.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.17%
14.15%
NFLY
ISPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и ISPY

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.79
ISPY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и ISPY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и ISPY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.84%, что больше доходности ISPY в 8.43%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.84%11.84%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и ISPY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки ISPY в -7.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NFLY
ISPY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и ISPY

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
3.45%
NFLY
ISPY