PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLT с FTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLT и FTLB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NFLT и FTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и First Trust Hedged BuyWrite Income ETF (FTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.64%
0
NFLT
FTLB

Основные характеристики

Доходность по периодам


NFLT

С начала года

0.18%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.35%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

FTLB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLT и FTLB

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTLB в 0.85%.


FTLB
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
График комиссии FTLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии NFLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLT и FTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLT
Ранг риск-скорректированной доходности NFLT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTLB
Ранг риск-скорректированной доходности FTLB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLT c FTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и First Trust Hedged BuyWrite Income ETF (FTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.370.96
Коэффициент Сортино NFLT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.981.75
Коэффициент Омега NFLT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.242.12
Коэффициент Кальмара NFLT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.890.08
Коэффициент Мартина NFLT, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8423.76
NFLT
FTLB


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.37
0.96
NFLT
FTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и FTLB

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как FTLB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
5.76%5.77%6.02%4.16%3.40%3.64%4.33%4.81%6.22%5.28%0.67%0.00%
FTLB
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
5.99%5.99%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%1.82%2.74%3.02%1.20%3.30%

Просадки

Сравнение просадок NFLT и FTLB


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.14%
-12.00%
NFLT
FTLB

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и FTLB

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с First Trust Hedged BuyWrite Income ETF (FTLB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.85%
0
NFLT
FTLB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab