Сравнение NFEB с XTAP
NFEB (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - NFEB is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. NFEB is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past year, NFEB returned 15.26% vs 18.69% for XTAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFEB и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFEB показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
NFEB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFEB и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February | 7.50% | 13.29% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 15.76% |
Correlation
The correlation between NFEB and XTAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between NFEB and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFEB vs. XTAP — Ранг доходности на риск
NFEB
XTAP
Сравнение NFEB c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFEB | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.00 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 10.94 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 57.97 | -45.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFEB и XTAP
Максимальная просадка NFEB за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEB и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFEB | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -22.13% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -1.72% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.25% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.39% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.32% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEB и XTAP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что NFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFEB | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.48% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 3.83% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 4.77% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.55% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.28% | -2.52% |
Сравнение комиссий NFEB и XTAP
И NFEB, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEB и XTAP
Ни NFEB, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFEB and XTAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFEB has higher volatility (2.20%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, NFEB dropped -13.27% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs 15.26% for NFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFEB and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
NFEB and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NFEB is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFEB и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор