Сравнение NDQ.AX с MOAT
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NDQ.AX returned 21.80%/yr vs 13.98%/yr for MOAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и MOAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции NDQ.AX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 21.80% против 13.98% соответственно.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
MOAT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 9.14% | 21.89% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -6.69% | 4.98% | 21.88% | 31.99% | -7.95% | 31.40% | 4.75% | 35.42% | 9.30% | 13.80% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and MOAT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
MOAT
Сравнение NDQ.AX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.39 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.85 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.45 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и MOAT
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки MOAT в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -24.17% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -14.76% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -19.24% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -19.24% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -24.17% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -9.90% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -3.55% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 6.82% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и MOAT
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.67% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.58% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 12.82% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.66% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.85% | +2.29% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и MOAT
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и MOAT
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MOAT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.38% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and MOAT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while MOAT is Large Cap Blend Equities. NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: BetaShares and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор