PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDM.TO с PNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NDM.TO с PNP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDM.TO (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and PNP.TO (Pinetree Capital Ltd.) are both stocks. NDM.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PNP.TO operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, NDM.TO returned 20.80%/yr vs 4.08%/yr for PNP.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDM.TO и PNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Northern Dynasty Minerals Ltd. (NDM.TO) и Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDM.TO показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у PNP.TO с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции NDM.TO превзошли акции PNP.TO по среднегодовой доходности: 20.80% против 4.08% соответственно.

NDM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.19%
6 месяцев
9.12%
1 год
91.98%
3 года*
120.52%
5 лет*
35.14%
10 лет*
20.80%

PNP.TO

1 день
1.70%
1 месяц
1.02%
С начала года
-19.00%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-54.71%
3 года*
33.05%
5 лет*
17.83%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDM.TO и PNP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDM.TO
Northern Dynasty Minerals Ltd.		15.19%225.30%93.02%43.33%-26.83%-0.00%-26.79%-26.32%-66.07%-19.13%
PNP.TO
Pinetree Capital Ltd.		-19.00%0.45%205.56%-9.77%-26.79%79.28%-1.30%22.22%-51.54%16.59%

Correlation

The correlation between NDM.TO and PNP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1999 г.

0.12

The correlation between NDM.TO and PNP.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDM.TO:

CA$1.88B

PNP.TO:

CA$84.01M

EPS

NDM.TO:

-CA$0.08

PNP.TO:

-CA$2.11

Коэффициент P/B

NDM.TO:

44.35

PNP.TO:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

NDM.TO:

CA$0.00

PNP.TO:

CA$5.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

NDM.TO:

-CA$96.00K

PNP.TO:

CA$5.51M

EBITDA (12 мес.)

NDM.TO:

-CA$68.94M

PNP.TO:

-CA$19.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

Pinetree Capital Ltd.

Часто сравнивают с NDM.TO:
NDM.TO с TH.TONDM.TO с DLCG.TONDM.TO с ANRG.TONDM.TO с MND.TONDM.TO с FTG.TO
Часто сравнивают с PNP.TO:
PNP.TO с AGI.TOPNP.TO с FTG.TOPNP.TO с ORV.TO

Доходность на риск

NDM.TO vs. PNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDM.TO
Ранг доходности на риск NDM.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDM.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDM.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PNP.TO
Ранг доходности на риск PNP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNP.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNP.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNP.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDM.TO c PNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NDM.TO) и Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDM.TOPNP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.18

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-2.22

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.77

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.97

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-1.34

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDM.TO vs. PNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDM.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PNP.TO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDM.TO и PNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDM.TOPNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-1.18

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.11

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NDM.TO и PNP.TO

Максимальная просадка NDM.TO за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке PNP.TO в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDM.TO и PNP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDM.TOPNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.94%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.88%

-57.84%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.88%

-63.77%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-63.77%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

-83.00%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.11%

-99.70%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.47%

-89.66%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.66%

44.42%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NDM.TO и PNP.TO

Northern Dynasty Minerals Ltd. (NDM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что NDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDM.TOPNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.97%

13.55%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.30%

31.35%

+43.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.55%

48.07%

+66.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.43%

51.75%

+31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.76%

68.30%

+29.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDM.TO и PNP.TO

Ни NDM.TO, ни PNP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDM.TO и PNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Pinetree Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M202220232024202520260
-404.00K
(NDM.TO) Общая выручка
(PNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NDM.TO and PNP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDM.TO и PNP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор