PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDJI с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDJI^DJI

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NDJI и ^DJI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NDJI и ^DJI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
14.46%
NDJI
^DJI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDJI c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF (NDJI) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDJI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDJI, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDJI, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDJI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDJI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDJI, с текущим значением в 22.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.43
^DJI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 13.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.97

Сравнение коэффициента Шарпа NDJI и ^DJI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.95
2.53
NDJI
^DJI

Просадки

Сравнение просадок NDJI и ^DJI


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
0
NDJI
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности NDJI и ^DJI

Текущая волатильность для Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF (NDJI) составляет 0.00%, в то время как у Dow Jones Industrial Average (^DJI) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что NDJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
2.78%
NDJI
^DJI