Сравнение NDIA с ^GSPC
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) is India Equities fund actively managed by Global X, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, NDIA returned -9.22% vs 18.43% for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%.
NDIA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.60%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам NDIA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -8.60% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 9.14% |
Correlation
The correlation between NDIA and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NDIA
^GSPC
Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.03 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.80 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и ^GSPC
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -56.78% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -2.00% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.70% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 2.10% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.36% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 10.04% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 12.60% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.00% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.05% | -2.46% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIA has higher volatility (4.34%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор