PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDIA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIA и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.16%
6.72%
NDIA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIA:

-0.38

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

NDIA:

-0.42

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

NDIA:

0.94

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

NDIA:

-0.30

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

NDIA:

-0.76

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

NDIA:

7.05%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

NDIA:

14.07%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

NDIA:

-17.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NDIA:

-17.77%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


NDIA

С начала года

-6.85%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA
Ранг риск-скорректированной доходности NDIA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDIA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.381.62
Коэффициент Сортино NDIA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.422.20
Коэффициент Омега NDIA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.30
Коэффициент Кальмара NDIA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.302.46
Коэффициент Мартина NDIA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.7610.01
NDIA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.38
1.62
NDIA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ^GSPC

Максимальная просадка NDIA за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.77%
-2.13%
NDIA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.01%
3.43%
NDIA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab