PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC).

NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.42%5.04%5.75%12.71%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

NDIA

1 день
-0.11%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NDIA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.88

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.37

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.39

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

6.43

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.88

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между NDIA и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ^GSPC

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-56.78%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-9.10%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.71%

-5.67%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-10.75%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.62%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.29%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.55%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.33%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.90%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.04%

-2.90%