Сравнение NDIA с ^GSPC
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) is India Equities fund actively managed by Global X, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, NDIA returned -10.65% vs 19.13% for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.43%.
NDIA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам NDIA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -8.59% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.43% | 16.39% | 23.31% | 9.14% |
Correlation
The correlation between NDIA and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NDIA
^GSPC
Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.18 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.54 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и ^GSPC
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -56.78% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -9.10% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -3.36% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -10.71% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 2.07% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.68% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.87% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 12.50% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.99% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.07% | -2.43% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.82%) compared to NDIA (4.68%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор