Сравнение NDIA с ^GSPC
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs 27.02% for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
NDIA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам NDIA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -11.91% | 5.04% | 5.75% | 12.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 9.16% |
Correlation
The correlation between NDIA and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NDIA
^GSPC
Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.98 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.78 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.28 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NDIA и ^GSPC
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -56.78% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -9.10% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.31% | -0.33% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.72% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 1.97% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 2.88% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 9.00% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 11.89% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.90% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.06% | -2.43% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIA has higher volatility (6.23%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор