Сравнение NCLR.L с IUES.L
NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NCLR.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, NCLR.L returned 76.51% vs 48.19% for IUES.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NCLR.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NCLR.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLR.L показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.
NCLR.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 76.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам NCLR.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 16.09% | 112.38% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.98% | 0.88% |
Correlation
The correlation between NCLR.L and IUES.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between NCLR.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLR.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
NCLR.L
IUES.L
Сравнение NCLR.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.89 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 8.95 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.36 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и IUES.L
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLR.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -62.40% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -16.59% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.34% | -8.77% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -16.00% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 5.37% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и IUES.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 8.73% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 19.54% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 23.12% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 26.63% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 28.23% | +19.00% |
Сравнение комиссий NCLR.L и IUES.L
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и IUES.L
Ни NCLR.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCLR.L and IUES.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NCLR.L.
NCLR.L is categorized as Alternative Energy Equities, while IUES.L is Energy Equities. NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор