Сравнение NCLR.L с HTWG.L
NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NCLR.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, NCLR.L returned 76.51% vs 109.84% for HTWG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCLR.L charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и HTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLR.L показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у HTWG.L с доходностью 53.24%.
NCLR.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 76.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWG.L
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 46.92%
- 1 год
- 109.84%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLR.L и HTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 16.09% | 112.38% |
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 53.24% | 31.26% |
Correlation
The correlation between NCLR.L and HTWG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between NCLR.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLR.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск
NCLR.L
HTWG.L
Сравнение NCLR.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | HTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 7.22 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 19.31 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.80 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | -0.09 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и HTWG.L
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки HTWG.L в -63.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и HTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLR.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -63.70% | +35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -15.13% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.34% | -12.16% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -42.90% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 5.67% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и HTWG.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 11.24% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 18.29% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 28.73% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 26.15% | +21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 26.49% | +20.74% |
Сравнение комиссий NCLR.L и HTWG.L
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTWG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и HTWG.L
Ни NCLR.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCLR.L and HTWG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HTWG.L.
NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.49% for HTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и HTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор