PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIRX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIRX с NPCT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NCIRX (Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio) and NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, NCIRX returned -0.21%/yr vs -2.94%/yr for NPCT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NCIRX charges 0.00%/yr vs 5.08%/yr for NPCT.

Доходность

Сравнение доходности NCIRX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIRX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.94%.

NCIRX

1 день
0.51%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

NPCT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.62%
1 год
4.63%
3 года*
12.14%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIRX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
NCIRX
Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio		1.03%7.94%2.33%6.33%-17.36%2.52%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.94%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Correlation

The correlation between NCIRX and NPCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г.

0.49

The correlation between NCIRX and NPCT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с NCIRX:
NCIRX с AAIIXNCIRX с AMFIXNCIRX с EINFXNCIRX с HOBIXNCIRX с NASDXNCIRX с VFAIXNCIRX с VTCLX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с ARINXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с MCFIXNPCT с GUGAX

Доходность на риск

NCIRX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIRX
Ранг доходности на риск NCIRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIRX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCIRXNPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.47

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.79

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.69

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

1.66

+5.03

NCIRX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIRX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIRX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCIRX и NPCT

Максимальная просадка NCIRX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIRX и NPCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIRXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-46.77%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.79%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.94%

-12.59%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-46.77%

+23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.39%

-16.43%

-33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-25.17%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.80%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIRX и NPCT

Текущая волатильность для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) составляет 1.31%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что NCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIRXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.63%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

7.24%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

9.82%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

13.13%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

13.05%

+8.49%

Сравнение комиссий NCIRX и NPCT

NCIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIRX и NPCT

Дивидендная доходность NCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности NPCT в 12.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NCIRX
Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio		5.07%5.04%4.13%4.51%4.27%2.83%0.69%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.40%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCIRX and NPCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPCT has higher volatility (3.63%) compared to NCIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NCIRX dropped -60.34% vs NPCT's -46.77%.

NCIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIRX и NPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор