Сравнение NCC.NS с TECHM.NS
NCC.NS (NCC Limited) and TECHM.NS (Tech Mahindra Limited) are both stocks. NCC.NS operates in Engineering & Construction (Industrials), while TECHM.NS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NCC.NS returned 8.67%/yr vs 14.12%/yr for TECHM.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCC.NS и TECHM.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCC.NS показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у TECHM.NS с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции NCC.NS уступали акциям TECHM.NS по среднегодовой доходности: 8.67% против 14.12% соответственно.
NCC.NS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 8.67%
TECHM.NS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам NCC.NS и TECHM.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCC.NS NCC Limited | -8.42% | -40.84% | 65.40% | 101.61% | 22.97% | 23.16% | 3.56% | -35.14% | -33.38% | 66.71% |
TECHM.NS Tech Mahindra Limited | -6.51% | -4.06% | 37.78% | 29.88% | -40.54% | 90.80% | 32.94% | 7.70% | 46.72% | 5.54% |
Correlation
The correlation between NCC.NS and TECHM.NS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2006 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCC.NS vs. TECHM.NS — Ранг доходности на риск
NCC.NS
TECHM.NS
Сравнение NCC.NS c TECHM.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCC Limited (NCC.NS) и Tech Mahindra Limited (TECHM.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCC.NS | TECHM.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.07 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.13 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCC.NS | TECHM.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.06 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NCC.NS и TECHM.NS
Максимальная просадка NCC.NS за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки TECHM.NS в -89.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCC.NS и TECHM.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCC.NS | TECHM.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -89.43% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.88% | -24.69% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.80% | -29.15% | -33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.80% | -46.57% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.99% | -46.57% | -41.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -15.90% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -31.31% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 13.43% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCC.NS и TECHM.NS
Текущая волатильность для NCC Limited (NCC.NS) составляет 8.28%, в то время как у Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что NCC.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECHM.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCC.NS | TECHM.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.85% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | 22.19% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 26.13% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 27.49% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 29.04% | +18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCC.NS и TECHM.NS
Дивидендная доходность NCC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TECHM.NS в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCC.NS NCC Limited | 1.50% | 1.37% | 0.80% | 1.32% | 2.38% | 1.14% | 0.35% | 2.68% | 1.13% | 0.30% | 0.74% | 0.53% |
TECHM.NS Tech Mahindra Limited | 3.03% | 2.83% | 2.52% | 3.46% | 4.72% | 2.51% | 3.08% | 1.84% | 1.94% | 1.79% | 2.45% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCC.NS и TECHM.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCC Limited и Tech Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NCC.NS and TECHM.NS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NCC.NS и TECHM.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор