Сравнение NASL.L с LQQ3.L
NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASL.L returned 19.05%/yr vs 28.14%/yr for LQQ3.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for LQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности NASL.L и LQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASL.L показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у LQQ3.L с доходностью 56.49%.
NASL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- —
LQQ3.L
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 21.56%
- С начала года
- 56.49%
- 6 месяцев
- 48.77%
- 1 год
- 122.25%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASL.L и LQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 19.92% | 11.71% | 28.78% | 47.95% | -25.38% | 29.78% | 43.43% | 33.70% | -2.99% |
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.49% | 18.96% | 62.50% | 192.06% | -77.11% | 89.86% | 102.98% | 121.83% | -29.35% |
Correlation
The correlation between NASL.L and LQQ3.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.93 |
The correlation between NASL.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASL.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск
NASL.L
LQQ3.L
Сравнение NASL.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASL.L | LQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.54 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 10.50 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASL.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.66 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NASL.L и LQQ3.L
Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки LQQ3.L в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и LQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASL.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -79.16% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -35.64% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -58.39% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -79.16% | +51.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.98% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -23.34% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 12.04% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASL.L и LQQ3.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASL.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 13.74% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 32.87% | -22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 45.12% | -30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 59.25% | -40.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 59.45% | -39.55% |
Сравнение комиссий NASL.L и LQQ3.L
NASL.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASL.L и LQQ3.L
Ни NASL.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
NASL.L and LQQ3.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.
NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.75% for LQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для NASL.L и LQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор