PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASL.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASL.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while EQQU.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASL.L returned 19.05%/yr vs 19.02%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASL.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASL.L показывает доходность 19.92%, а EQQU.L немного выше – 20.83%.

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.83%
6 месяцев
19.00%
1 год
42.53%
3 года*
25.05%
5 лет*
19.02%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и EQQU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.03%11.22%28.75%48.45%-25.54%29.16%43.42%31.96%-3.56%

Correlation

The correlation between NASL.L and EQQU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.95

The correlation between NASL.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASL.L и EQQU.L

Секторы
NASL.L
EQQU.L

Технологии

53.7%
57.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.6%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

NASL.L
53.7%
EQQU.L
57.9%

Коммуникационные услуги

NASL.L
15.8%
EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

NASL.L
12.2%
EQQU.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

NASL.L
7.7%
EQQU.L
6.6%

Здравоохранение

NASL.L
4.2%
EQQU.L
3.7%

Промышленность

NASL.L
3.1%
EQQU.L
2.8%

Коммунальные услуги

NASL.L
1.4%
EQQU.L
1.2%

Сырьевые материалы

NASL.L
1.1%
EQQU.L
1.0%

Энергетика

NASL.L
0.6%
EQQU.L
0.5%

Финансовые услуги

NASL.L
0.2%
EQQU.L
0.2%

Недвижимость

NASL.L
0.1%
EQQU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

NASL.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASL.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.58

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.81

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.77

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASL.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASL.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.99

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и EQQU.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASL.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-27.75%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.12%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.26%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.75%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.38%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASL.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.88%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.61%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.81%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

20.03%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

20.15%

-0.25%

Сравнение комиссий NASL.L и EQQU.L

И NASL.L, и EQQU.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и EQQU.L

NASL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

NASL.L and EQQU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASL.L and EQQU.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор