PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASL.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASL.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds from Amundi tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASL.L returned 19.05%/yr vs 19.21%/yr for ANXU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASL.L торгуется в GBp, в то время как ANXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NASL.L показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 20.95%.

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

ANXU.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.24%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.24%
1 год
42.83%
3 года*
25.22%
5 лет*
19.21%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и ANXU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		20.15%11.32%28.95%48.68%-25.30%28.68%41.33%36.74%-3.59%

Correlation

The correlation between NASL.L and ANXU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.88

The correlation between NASL.L and ANXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASL.L и ANXU.L

Секторы
NASL.L
ANXU.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASL.L
53.7%
ANXU.L
53.7%

Коммуникационные услуги

NASL.L
15.8%
ANXU.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

NASL.L
12.2%
ANXU.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

NASL.L
7.7%
ANXU.L
7.7%

Здравоохранение

NASL.L
4.2%
ANXU.L
4.2%

Промышленность

NASL.L
3.1%
ANXU.L
3.1%

Коммунальные услуги

NASL.L
1.4%
ANXU.L
1.4%

Сырьевые материалы

NASL.L
1.1%
ANXU.L
1.1%

Энергетика

NASL.L
0.6%
ANXU.L
0.6%

Финансовые услуги

NASL.L
0.2%
ANXU.L
0.2%

Недвижимость

NASL.L
0.1%
ANXU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

NASL.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASL.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.56

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.83

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.84

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASL.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASL.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.30

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и ANXU.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASL.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-27.52%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.12%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.28%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.52%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.99%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASL.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.02%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.74%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.89%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

20.08%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.15%

-1.25%

Сравнение комиссий NASL.L и ANXU.L

NASL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и ANXU.L

Ни NASL.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

NASL.L and ANXU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор