PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASL.L с 5QQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASL.L с 5QQE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and 5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) are both Nasdaq-100 funds. NASL.L is passively managed, while 5QQE.L is actively managed. Over the past 3 years, NASL.L returned 24.89%/yr vs 70.02%/yr for 5QQE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for 5QQE.L.

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и 5QQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASL.L торгуется в GBp, в то время как 5QQE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NASL.L показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у 5QQE.L с доходностью 92.80%.

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.92%
6 месяцев
17.64%
1 год
41.04%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

5QQE.L

1 день
-3.70%
1 месяц
45.90%
С начала года
92.80%
6 месяцев
79.88%
1 год
213.33%
3 года*
70.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и 5QQE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%1.69%
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		92.71%-4.80%76.92%400.57%-95.65%16.32%

Correlation

The correlation between NASL.L and 5QQE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between NASL.L and 5QQE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASL.L и 5QQE.L

Секторы
NASL.L
5QQE.L

Технологии

53.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASL.L
53.7%
5QQE.L
54.2%

Коммуникационные услуги

NASL.L
15.8%
5QQE.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

NASL.L
12.2%
5QQE.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

NASL.L
7.7%
5QQE.L
7.6%

Здравоохранение

NASL.L
4.2%
5QQE.L
4.2%

Промышленность

NASL.L
3.1%
5QQE.L
2.8%

Коммунальные услуги

NASL.L
1.4%
5QQE.L
1.4%

Сырьевые материалы

NASL.L
1.1%
5QQE.L
1.2%

Энергетика

NASL.L
0.6%
5QQE.L
0.6%

Финансовые услуги

NASL.L
0.2%
5QQE.L
0.2%

Недвижимость

NASL.L
0.1%
5QQE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L
Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L

Доходность на риск

NASL.L vs. 5QQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c 5QQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASL.L5QQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.77

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.92

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.75

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.06

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASL.L vs. 5QQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQE.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и 5QQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASL.L5QQE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.04

+1.09

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и 5QQE.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки 5QQE.L в -95.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и 5QQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASL.L5QQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-95.85%

+68.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-56.52%

+45.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-80.29%

+55.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-29.34%

+28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-74.60%

+68.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

21.10%

-17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и 5QQE.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASL.L5QQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

24.75%

-20.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

56.52%

-46.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

76.65%

-62.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

107.79%

-88.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

107.79%

-87.89%

Сравнение комиссий NASL.L и 5QQE.L

NASL.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5QQE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и 5QQE.L

Ни NASL.L, ни 5QQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

NASL.L and 5QQE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.75% for 5QQE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и 5QQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор