PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - NASD.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 17.83%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASD.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASD.L показывает доходность 19.73%, а EQSG.L немного ниже – 19.62%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.67%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.52%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%29.06%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.62%20.16%26.61%55.95%-33.69%29.98%

Correlation

The correlation between NASD.L and EQSG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between NASD.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и EQSG.L

Секторы
NASD.L
EQSG.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASD.L
53.7%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

NASD.L
3.1%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

NASD.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

NASD.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.90

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.70

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.29

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

2.19

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.90

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.53

+0.44

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и EQSG.L

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-35.09%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-31.29%

+20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-34.79%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-35.09%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-9.80%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-15.50%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

18.45%

-15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и EQSG.L

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.38%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.17%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

44.59%

-28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

36.02%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

35.55%

-14.31%

Сравнение комиссий NASD.L и EQSG.L

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и EQSG.L

Ни NASD.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NASD.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.

NASD.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор