PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds from Amundi tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 17.78%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASD.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASD.L показывает доходность 19.73%, а ANXG.L немного ниже – 19.59%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

ANXG.L

1 день
-0.59%
1 месяц
6.82%
С начала года
19.59%
6 месяцев
18.48%
1 год
39.52%
3 года*
28.06%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и ANXG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.59%20.12%26.56%55.81%-33.39%28.67%47.76%40.10%-9.45%

Correlation

The correlation between NASD.L and ANXG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.95

The correlation between NASD.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и ANXG.L

Секторы
NASD.L
ANXG.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASD.L
53.7%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
ANXG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
ANXG.L
7.7%

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
ANXG.L
4.2%

Промышленность

NASD.L
3.1%
ANXG.L
3.1%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
ANXG.L
1.4%

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
ANXG.L
1.1%

Энергетика

NASD.L
0.6%
ANXG.L
0.6%

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
ANXG.L
0.2%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
ANXG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

NASD.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.66

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.66

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.38

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и ANXG.L

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-35.18%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.02%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-23.10%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-35.18%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.78%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.07%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и ANXG.L

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.31%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.21%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.15%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

20.44%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

19.82%

+1.42%

Сравнение комиссий NASD.L и ANXG.L

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и ANXG.L

Ни NASD.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and ANXG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор