PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NANR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NANR returned 17.30%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности NANR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

NANR

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
3.97%
С начала года
14.56%
1 год
36.50%
3 года*
16.48%
5 лет*
17.30%
10 лет*
10.89%

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		14.56%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%9.97%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between NANR and PAVE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between NANR and PAVE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NANR и PAVE

Секторы
NANR
PAVE

Сырьевые материалы

41.2%
20.2%

Энергетика

35.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.2%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.1%
75.0%

Технологии

0.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
41.2%
PAVE
20.2%

Энергетика

NANR
35.5%
PAVE
0.2%

Потребительский циклический сектор

NANR
7.1%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
PAVE
0.2%

Недвижимость

NANR
0.4%
PAVE

-

Промышленность

NANR
0.1%
PAVE
75.0%

Технологии

NANR
0.1%
PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
PAVE
3.2%

Финансовые услуги

NANR
0.0%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

NANR

-

PAVE

-

Здравоохранение

NANR

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с PPINANR с FENY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

NANR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NANRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.42

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.40

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

8.25

+0.86

NANR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NANR и PAVE

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-44.08%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.91%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-26.23%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-26.23%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-5.19%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.20%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.46%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и PAVE

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.82%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.22%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

16.24%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.04%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

21.69%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

24.37%

-0.81%

Сравнение комиссий NANR и PAVE

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и PAVE

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.83%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANR and PAVE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to NANR (4.82%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs 17.30% for NANR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

NANR has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.76% for PAVE.

NANR is categorized as Natural Resources, while PAVE is Industrials Equities. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.47% for PAVE.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор