Сравнение NAM-INDIA.NS с NFTY
NAM-INDIA.NS (Nippon Life India Asset Management Limited) is a stock, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 5 years, NAM-INDIA.NS returned 29.04%/yr vs 10.21%/yr for NFTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAM-INDIA.NS и NFTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NAM-INDIA.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NAM-INDIA.NS показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -4.83%.
NAM-INDIA.NS
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 54.84%
- 3 года*
- 70.46%
- 5 лет*
- 29.04%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам NAM-INDIA.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAM-INDIA.NS Nippon Life India Asset Management Limited | 28.36% | 23.79% | 66.93% | 87.68% | -26.11% | 22.02% | -14.87% | 131.80% | -45.94% | 5.56% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -4.83% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | -2.51% |
Correlation
The correlation between NAM-INDIA.NS and NFTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAM-INDIA.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
NAM-INDIA.NS
NFTY
Сравнение NAM-INDIA.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Life India Asset Management Limited (NAM-INDIA.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAM-INDIA.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.09 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 0.29 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAM-INDIA.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NAM-INDIA.NS и NFTY
Максимальная просадка NAM-INDIA.NS за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAM-INDIA.NS и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAM-INDIA.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -40.19% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -11.25% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.31% | -16.56% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.11% | -16.56% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.65% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -6.82% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.35% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAM-INDIA.NS и NFTY
Nippon Life India Asset Management Limited (NAM-INDIA.NS) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что NAM-INDIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAM-INDIA.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.31% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 10.82% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 12.43% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 15.60% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 19.05% | +21.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAM-INDIA.NS и NFTY
Дивидендная доходность NAM-INDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности NFTY в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAM-INDIA.NS Nippon Life India Asset Management Limited | 1.68% | 2.16% | 2.61% | 2.90% | 4.62% | 3.27% | 1.68% | 1.69% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.97% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
NAM-INDIA.NS and NFTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAM-INDIA.NS и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор