PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - N1ES.DE tracks the Nasdaq 100® ESG while NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 25.27%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%5.39%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and NQSE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between N1ES.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.08

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

10.77

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

0.00

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-37.67%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.87%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-22.40%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.84%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.56%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.40%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и NQSE.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 4.64% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.99%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.05%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.91%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.54%

-0.81%

Сравнение комиссий N1ES.DE и NQSE.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и NQSE.DE

Ни N1ES.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор