PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с MWOT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с MWOT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and MWOT.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while MWOT.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, N1ES.DE returned 39.34% vs 22.31% for MWOT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for MWOT.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и MWOT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N1ES.DE торгуется в EUR, в то время как MWOT.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOT.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у MWOT.DE с доходностью 7.30%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOT.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
5.00%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.37%
1 год
22.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и MWOT.DE

2026 (YTD)20252024
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%6.64%
MWOT.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc		7.30%4.57%11.79%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and MWOT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between N1ES.DE and MWOT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с MWOT.DE:
MWOT.DE с XNDX.DEMWOT.DE с MWOW.DEMWOT.DE с ANAU.DEMWOT.DE с 6AQQ.DEMWOT.DE с LSMC.DEMWOT.DE с SXRV.DEMWOT.DE с 10AJ.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. MWOT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MWOT.DE
Ранг доходности на риск MWOT.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOT.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOT.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOT.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOT.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c MWOT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEMWOT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.39

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.97

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.56

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

4.36

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. MWOT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MWOT.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и MWOT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEMWOT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.39

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.21

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и MWOT.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки MWOT.DE в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и MWOT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEMWOT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-27.04%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.59%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.45%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.52%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.22%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и MWOT.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEMWOT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.15%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.32%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.38%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.73%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.73%

0.00%

Сравнение комиссий N1ES.DE и MWOT.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и MWOT.DE

Ни N1ES.DE, ни MWOT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, N1ES.DE and MWOT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while MWOT.DE is Large Cap Growth Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while MWOT.DE tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.19% for MWOT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и MWOT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор