PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while AYEW.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 27.99%/yr for AYEW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно ниже, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-29.69%10.20%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and AYEW.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between N1ES.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Доходность на риск

N1ES.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.94

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.01

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

8.00

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEW.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, примерно равная максимальной просадке AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-31.36%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.98%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-29.01%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.13%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.74%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.64%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и AYEW.DE

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.77%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

14.89%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.98%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.77%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

23.48%

-2.75%

Сравнение комиссий N1ES.DE и AYEW.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и AYEW.DE

N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, N1ES.DE and AYEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while AYEW.DE is Technology Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор