Сравнение N1ES.DE с 6PSE.DE
N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности N1ES.DE и 6PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.
N1ES.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
6PSE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N1ES.DE и 6PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 21.31% | 8.26% | 33.55% | 51.62% | -16.59% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 11.33% | 4.78% | 32.52% | 23.62% | -6.58% |
Correlation
The correlation between N1ES.DE and 6PSE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between N1ES.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N1ES.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск
N1ES.DE
6PSE.DE
Сравнение N1ES.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| N1ES.DE | 6PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.44 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 11.99 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| N1ES.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок N1ES.DE и 6PSE.DE
Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и 6PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N1ES.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -23.70% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -7.31% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -23.70% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.41% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.83% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.10% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности N1ES.DE и 6PSE.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N1ES.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.73% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 7.68% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 11.65% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.41% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.41% | +5.32% |
Сравнение комиссий N1ES.DE и 6PSE.DE
N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N1ES.DE и 6PSE.DE
N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, N1ES.DE and 6PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.
N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.05% for 6PSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и 6PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор