PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOW.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOW.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOW.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MWOW.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOW.DE returned 22.18% vs 48.25% for QDVE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MWOW.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOW.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOW.DE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

MWOW.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.25%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOW.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		7.34%4.92%13.99%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%11.57%

Correlation

The correlation between MWOW.DE and QDVE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between MWOW.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с ANAU.DEMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с N1ES.DEMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

MWOW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOW.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.40

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.10

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.14

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

8.31

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOW.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOW.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOW.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOW.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.07

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MWOW.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка MWOW.DE за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOW.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOW.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-31.45%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-15.59%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.08%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-5.80%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.91%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOW.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) составляет 3.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MWOW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOW.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.12%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

14.85%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

20.42%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.71%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.73%

-1.53%

Сравнение комиссий MWOW.DE и QDVE.DE

MWOW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOW.DE и QDVE.DE

Ни MWOW.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MWOW.DE and QDVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MWOW.DE.

MWOW.DE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. MWOW.DE tracks Russell 1000 Growth Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.19% for MWOW.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOW.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор